Carmignac Portfolio EM Debt
LU2277146382
Carmignac Portfolio EM Debt desempenho do fundo
Descrição geral do desempenho
Última atualização: 23 de abr de 2025.Desempenho por Ano Civil (em %)
Performance por Ano Civil (em %)
Última atualização: 31 de mar de 2025.- Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR Acc
- Indicador de Referência: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
| Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc | +0.6 % | -2.1 % | +0.6 % | +3.5 % | +22.1 % | - | - |
| Indicador de Referência | +0.9 % | -1.5 % | +0.9 % | +4.5 % | +13.0 % | - | - |
| Média da Categoria | -1.8 % | -4.0 % | -1.8 % | +5.8 % | +10.9 % | - | - |
| Classificação (quartil) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Cenários de Rendimento
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
Cenários de Rendimento
Última atualização: Fev 2025.O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 04/2021 e 04/2024.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 02/2022 e 02/2025.
Estatísticas (%)
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
Volatilidade
Última atualização: 31 de mar de 2025.| Fundo | +4.5 % | +9.3 % | +10.2 % |
| Indicador de Volatilidade | +4.4 % | +5.9 % | +6.2 % |
Cálculo : Base semanal
Rácio
Última atualização: 31 de mar de 2025.| Rácio de Sharpe | 0.0 % | +0.5 % | +0.1 % |
| Beta | +0.9 % | +0.9 % | +1.1 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | +0.1 % |
Cálculo : Base semanal
Contribuição para o desempenho mensal bruto
A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.Contribuição para o desempenho mensal bruto
Última atualização: 31 de mar de 2025.Insights mais recentes
Carmignac P. EM Debt: Letter from the Fund Managers
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